Доходность инвест-панели 100% в год — это фантастика? Нет, мы рассказали, как этого добились

Привет, читатель!
Ты, наверное, уже видел сигналы из закрытого Telegram-канала OpenFX - Pro-сигналы. Средняя доходность по ним — около 0,3% за сделку. Согласись, неплохие цифры. Но думаю, прямо сейчас тебя волнуют вопросы: а будет ли так всегда и откуда вообще такие цифры — доходность от 100% в год по стратегии.

Для тех, кому нужны цифры, мы подготовили аналитику по сигналам от инвест-панели. Можете прямо сейчас перейти по ссылке и посмотреть детальную статистику. Ну а для тех, кто хочет узнать больше о показателях и как они формируются, я постарался подробно описать каждый из них в статье.

Начнем со сводной таблицы: всегда интересно увидеть результаты в сравнении

Перед вами результаты потенциального инвестора, который год назад подключил 7 стратегий с капиталом $1000.

Какие выводы можно сделать?

1. Сигналы присылаются по 7 стратегиям и по 34 алгоритмам на следующих валютных парах: USDCHF, EURUSD, USDCAD, GBPUSD, NZDUSD, AUDUSD, GBPCAD
2. За год по 34 алгоритмам было совершено суммарно 955 сделок — это 80 сделок в месяц или около 4 сделок в день.
3. Средняя доходность по каждой стратегии составила от 20% до 35%, при этом максимальная просадка не превысила 6%. Следовательно, соотношение Доходность/Риск лучше, чем даже оптимальное 6:1.
4. Средний процент положительных сделок — 83%, и в то же время только 25 из 955 сделок закрылись по Stop Loss, который не превышает 3,5% в сделке.

Если вы читали мои предыдущие статьи, то уже понимаете, что все эти показатели можно проверить самому через режим «Тестер» нашей инвест-панели. Остальные статьи вы можете всегда найти здесь.

И сколько это в месяц?

Делимся статистикой за последний год.

Какие выводы можно сделать?

1. Каждый месяц доходность была 10% и более
2. Самое удачное время — осень, когда доходность была выше 20% в месяц
3. Самая низкая доходность была в феврале, мае и декабре — не больше 11%. Но согласитесь, это тоже неплохо!

Кто-то скажет, что это нереальные показатели, потому что тот же популярный у инвесторов со всего мира индекс S&P500 растет в среднем на 12% в год, а здесь у вас худшие месяцы демонстрируют аналогичную доходность.

Не вопрос, сейчас расскажем, откуда такая доходность

Но перед этим начнем с максимальной просадки, которая многих интересует в первую очередь. Она позволяет понять, готовы ли мы психологически видеть плавающий минус у себя на аккаунте.

Рисунок 3. Максимальная просадка

Разумеется, для кого-то -13% покажется слишком большой просадкой. Не проблема — вы можете уменьшить объем в два раза. Но кто-то скажет, я готов на более высокий риск, чтобы заработать еще больше — повышайте плечо.

В любом случае окончательное решение остается за трейдером или инвестором, ведь мы специально сделали наши решения вариативными. Однако понимать, какой максимальный риск был по стратегии, безусловно, нужно.

Как и договаривались, теперь рассказываю, откуда такая доходность.

Для многих проанализировать эти показатели самому может быть сложно. Поэтому ниже я постарался простыми словами объяснить все на пальцах.

Какие выводы мы делаем, глядя на рисунки выше.

1. В месяц приходят от 65 до 112 сигналов для открытия позиции благодаря тому, что в систему заложено 34 алгоритма по 7 разным активам.
2. Каждая сделка открывается с 1 плечом. Это значит, что если у вас $1000 на аккаунте, то актив покупается тоже на $1000. С учетом того, что активов и алгоритмов много, следовательно, и одновременно открытых сделок может быть до 11 штук как на покупку, так и на продажу. К этому нужно быть готовым, не стоит паниковать.
   
   Обратим внимание!
   Каждый алгоритм имеет свою точку входа и выхода и является независимым.
3. Теперь посмотрим, сколько сделок закрывается по Stop Loss. Статистика показывает, что в отдельные месяцы сделки вообще не закрываются по стопу, а в некоторые — 5 сделок. Поэтому не переживайте, если вы увидите, что 3-5 сделок закрылись по Stop Loss — это нормально и предусмотрено риск-менеджментом на этапе разработки стратегии.

Stop Loss в 9 раз больше, чем Take Profit. Стратегии не работают?

От отдельных трейдеров я получал обратную связь, что в стратегии очень большие стопы. Они приходили к выводу, что при стопе в 9 раз больше тейка стратегия не будет работать.

Однако, цифры показывают, что если по Stop Loss закрывается всего 3% сделок, то стратегия не только не в минусе, а позволяет генерировать от 10% в месяц. В то же время, мы понимаем, что Stop Loss нужно уменьшать и прямо сейчас уже работаем над усовершенствованием инвестиционной панели OpenFX, чтобы создавать еще более стабильные алгоритмы с низким риском.

Я уверен, что для каждого инвестора и трейдера 2022 год был непростым. Потому что практически все активы падали или была высокая волатильность, что привело к потери части капитала или полному уходу с рынка. Но стратегии, добавленные в инвестиционную панель OpenFX, разработаны таким образом, что могут показывать доходность как на растущем, так и на падающем рынке.

Не верите? Посмотрите на рисунок ниже, где мы провели анализ сделок.

Смотрите: 68% сделок было открыто на продажу. Таким образом делаем вывод — нам не важно, растет ли цена или падает, алгоритмы чувствуют себя хорошо в любой фазе рынка по всем активам. При этом, если посмотреть на статистику ниже, то фаворитом является EURUSD, по которому прошло 167 сигналов за год.

Ну а теперь мы подошли к самому интересному. Давайте проанализируем потенциал

Не важно, привыкли ли вы открывать сделки самостоятельно или инвестировать на финансовых рынках с помощью алготрейдинга. В любом случае потенциал следует определять на основе сложных процентов, что мы и сделали на рисунки ниже.

Мы смоделировали ситуацию на исторических данных рынка, а именно: во сколько раз вы могли бы увеличить ваш капитал, если бы совершали сделки по всем сигналам или инвестировали на автомате.

Результаты демонстрируют, что капитал мог вырасти почти в 7 раз, т.е. с $1000 можно было бы его увеличить до $7779, подключив инвест-панель и реинвестируя каждый месяц.

Предупреждение о рисках Совершение операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами имеет рискованный характер: возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков. Данная деятельность подходит не всем инвесторам и трейдерам. Увеличение маржинального плеча повышает риск при совершении операции. Результаты операций в прошлом никак не связаны с возможными результатами в будущем и не могут гарантировать безусловное получение дохода по новым операциям.